Распределение Колмогорова

Распределение Колмогорова в теории вероятностей — это абсолютно непрерывное распределение, широко используемое в математической статистике для оценки распределения выборки.

**Распределение Колмогорова**
Плотность вероятности
Функция распределения
Параметры
Носитель	$[0,\infty)$
Плотность вероятности
Функция распределения	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \exp(-2k^2x^2),\, x > 0$
Математическое ожидание
Медиана
Мода
Дисперсия
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса
Информационная энтропия
Производящая функция моментов
Характеристическая функция

[править] Определение

Случайная величина $X$ имеет распределение Колмогорова, если её функция распределения $F X$ имеет вид:

$F_X(x) = \left\{ \begin{matrix} \sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{matrix} \right..$

Пишут: $X ˜K$ .

	Вероятностные распределения
	Одномерные	Многомерные
Дискретные:	Бернулли \| биномиальное \| геометрическое \| гипергеометрическое \| логарифмическое \| отрицательное биномиальное \| Пуассона \| равномерное	мультиномиальное
Абсолютно непрерывные:	Бета \| Вейбулла \| Гамма \| Колмогорова \| Коши \| логнормальное \| Лоренца \| нормальное \| равномерное \| Парето \| Стьюдента \| Фишера \| хи-квадрат \| экспоненциальное \| Эрланга	многомерное нормальное