Autokowariancja
Z Wikipedii
Autokowariancja – w statystyce dla danego procesu stochastycznego X(t) wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.
Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, , to autokowariancja jest dana wzorem:
- ,
gdzie τ = s − t jest okresem czasu, o jaki został przesunięty proces.