Arbitrage
Wikipedia
Arbitrage är en handelsstrategi som utnyttjar prisskillnader mellan två identiska tillgångar. Man handlar till lägre pris och säljer sedan på en annan plats eller vid en senare tidpunkt. Arbitrage innebär alltså riskfri vinst, och existerar enligt ekonomisk teori inte på en effektiv marknad.
Oftast handlar arbitrage om handel med valutor där skillnader i växelkurser utnyttjas. I vidare betydelse används ordet också om handel med värdepapper eller varor där prisskillnader utnyttjas.
Som handelsterm innebär ordet en jämförelse mellan rådande kursskillnader mellan olika börser eller handelscentra. Ordet används till största delen i samband med växel-, valuta- och fondregleringar när det gäller var man kan köpa eller sälja med den största vinsten. Arbitrage handlar oftast om att ta reda på den faktiska skillnaden mellan samma valuta på olika marknader eller olika valutor på samma penningmarknad.
Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur Nordisk familjebok, utgiven 1904–1926. (Not)