Неравенство Маркова
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Нера́венство Ма́ркова в теории вероятностей даёт оценку вероятности, что случайная величина превзойдёт по модулю фиксированную положительную константу, в терминах её математического ожидания. Получаемая оценка обычно достаточно груба. Однако, она позволяет получить определенное представление о распределении, когда последнее не известно явным образом.
[править] Формулировка
Пусть случайная величина 
определена на вероятностном пространстве 
, и её математическое ожидание конечно. Тогда
,
где a > 0.
[править] Пример
Пусть 
- неотрицательная целочисленная случайная величина. Тогда, взяв a = 1, получаем
.
